Robert Stine 于普林斯顿大学获得博士学位。自1983年以来他一直在宾夕法尼亚大学沃顿商学院讲授商务统计学课程。在任教期间，他获得了多项教学奖，包括MBA核心教学奖、David W. Hauck优秀教学奖。他的研究领域包括计算机软件、时间序列分析和预测、与模型识别和选择相关的一般问题等。 Dean Foster 于马里兰大学获得博士学位。他曾在芝加哥大学任教，自1992年以来任教于宾夕法尼亚大学沃顿商学院。他讲授的课程有商务统计初步、概率论与马尔可夫链、统计计算和高等统计学等。其研究领域包括随机过程的统计推断、博弈论、机器学习和变量选择。

詹姆斯麦克拉夫（James T. McClave） 统计学博士。曾在佛罗里达大学从事教学工作20年，教授过统计学的所有课程。后于1977年创建信息技术有限公司（Info Tech, Inc.），以应用统计学的理论来解决现实世界的问题。现任公司总裁兼首席执行官，佛罗里达大学统计学兼职教授。 易丹辉 中国人民大学统计学院教授，中国人民大学统计咨询研究中心主任。长期致力于统计学在各个领域的应用研究，主要面向经济、金融、保险、管理、医疗等领域，研究方向为预测与决策、风险管理与保险、生物医学统计。主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、“十一五”国家科技支撑计划项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、企事业单位委托科研项目等。 李扬 中国人民大学统计学院副教授，中国人民大学统计咨询研究中心副主任，国际统计学会推选会员。主要致力于统计模型在生物医学...(展开全部)

Discover how the most trusted approach to statistics today is Simply Powerful with the latest market-leading text from respected authors Anderson/Sweeney/Williams. STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS, 11e introduces sound statistical methodology within a strong applications setting. The authors clearly demonstrate how statistical results provide insights into business decisio...(展开全部)

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詹姆斯麦克拉夫（James T. McClave） 统计学博士。曾在佛罗里达大学从事教学工作20年，教授过统计学的所有课程。后于1977年创建信息技术有限公司（Info Tech, Inc.），以应用统计学的理论来解决现实世界的问题。现任公司总裁兼首席执行官，佛罗里达大学统计学兼职教授。 易丹辉 中国人民大学统计学院教授，中国人民大学统计咨询研究中心主任。长期致力于统计学在各个领域的应用研究，主要面向经济、金融、保险、管理、医疗等领域，研究方向为预测与决策、风险管理与保险、生物医学统计。主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、“十一五”国家科技支撑计划项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、企事业单位委托科研项目等。 李扬 中国人民大学统计学院副教授，中国人民大学统计咨询研究中心副主任，国际统计学会推选会员。主要致力于统计模型在生物医学...(展开全部)

Financial engineers have access to enormous quantities of data but need powerful methods for extracting quantitative information, particularly about volatility and risks. Key features of this textbook are: illustration of concepts with financial markets and economic data, R Labs with real-data exercises, and integration of graphical and analytic methods for modeling and diagnos...(展开全部)

David Ruppert is Andrew Schultz, Jr., Professor of Engineering and Professor of Statistical Science, School of Operations Research and Information Engineering, Cornell University, where he teaches statistics and financial engineering and is a member of the Program in Financial Engineering. His research areas include asymptotic theory, semiparametric regression, functional data ...(展开全部)

Financial engineers have access to enormous quantities of data but need powerful methods for extracting quantitative information, particularly about volatility and risks. Key features of this textbook are: illustration of concepts with financial markets and economic data, R Labs with real-data exercises, and integration of graphical and analytic methods for modeling and diagnos...(展开全部)